RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
29 сентября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Модели «копула»: теоретические основы, практические приложения и открытые вопросы

Г. И. Пеникас

Количество просмотров:
Эта страница:436

Аннотация: Модели «копула» позволяют восстанавливать многомерные совместные распределения на основе информации о частных распределениях вероятностей случайных величин и характере их взаимосвязи. Выделяют несколько семейств копул (эллипсообразные, архимедовы, экстремальные и прочие) и три метода к их оценке и моделированию (параметрический, полупараметрический, непараметрический).
Свою область приложения модели «копула» находят в сферах, где предположение о многомерном нормальном или t-распределении не подтверждается и где применение единственно меры линейной корреляции представляется некорректным. Среди таких сфер особое место занимают задачи финансов. В частности, оценка рисков, оптимизация инвестиционного портфеля при ограничении на уровень риска, хеджирование рисков.
Несмотря на преимущества моделей «копула» перед подходами, основанными на многомерной нормальности распределения, существуют вопросы, требующие дополнительной проработки. К последним относятся вопросы анализа данных больших размерностей, выявления структурных сдвигов, решение проблемы «одного параметра» и способы выбора наилучшей модели.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017