RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела дискретной математики МИАН
21 сентября 2010 г. 15:00, г. Москва, МИАН, комн. 511 (ул. Губкина, 8)
 


Ordered random walks

V. I. Vakhtel'

Munich University

Количество просмотров:
Эта страница:38

Аннотация: In a recent paper of Eichelsbacher and Koenig (2008) the model of ordered random walks has been considered. There it has been shown that, under certain moment conditions, one can construct a $k$-dimensional random walk conditioned to stay in a strict order at all times. Moreover, they have shown that the rescaled random walk converges to the Dyson Brownian motion. In the present paper we find the optimal moment assumptions for the construction proposed by Eichelsbacher and Koenig, and generalise the limit theorem for this conditional process. Furthermore, we investigate the case when that moment condition is not fulfilled.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017