RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 марта 2016 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Система квадратичных обратных стохастических дифференциальных уравнений, возникающая в модели с воздействием на цену

Д. О. Крамков

Carnegie Mellon University

Количество просмотров:
Эта страница:46

Аннотация: Будет рассматриваться финансовая модель, где цены рисковых активов котируются репрезентативным маркет-мейкером, который принимает во внимание внешний спрос. Мы опишем такие цены в терминах системы обратных стохастических дифференциальных уравнений с квадратичным ростом. Будет показано, что эта система допускает единственное решение для любого ограниченного спроса тогда и только тогда, когда неприятие риска маркет-мейкером достаточно мало. Доклад основан на совместной статье с Сержио Пулидо, см. arXiv: 1408.0916.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017