RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
30 марта 2016 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Некоторые оценки для максимума фрактального броуновского движения

М. В. Житлухин

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва

Количество просмотров:
Эта страница:60

Аннотация: В докладе речь пойдет об оценках для математического ожидания максимума фрактального броуновского движения с параметром Харста H и его приближений процессами с дискретным временем. Основной результат состоит в том, что разность ожиданий для процесса с непрерывным временем и его приближения процессом с дискретным временем в n точках оценивается величиной порядка $\sqrt{\log n}/n^H$. Также будет дано простое доказательство того факта, что при H стремящемся к 0 математическое ожидание максимума фрактального броуновского движения можно оценить снизу и сверху величинами порядка $1/\sqrt{H}$.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017