RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 октября 2016 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Стохастические модели перестрахования и их оптимизация

Ю. В. Гусак

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:38

Аннотация: Рассматриваются модели функционирования страховой компании в дискретном времени. Предполагается, что для обеспечения своевременных выплат по страховым требованиям, если необходимо, производятся дополнительные денежные вливания. Источником таких вливаний являются либо личные средства акционеров компании, либо банковские займы. Также полагается, что для уменьшения вероятности разорения страховщик имеет возможность заключать договор перестрахования. Целью диссертации является нахождение стратегий перестрахования, при которых ожидаемые дисконтированные дополнительные вливания средств принимают минимальное значение. Задача поиска оптимальной стратегии рассматривается как в случае одношагового, так и многошагового процесса. Изучается чувствительность оптимальной стратегии к флуктуациям параметров модели. Доказывается устойчивость модели по отношению к малым возмущениям распределения страховых требований. Также исследуется предельное поведение капитала страховой компании при использовании оптимальной стратегии

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017