RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 октября 2016 г. 17:15, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Некоторые стохастические модели актуарной математики

А. А. Муромская

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:40

Аннотация: Основным предметом изучения является деятельность страховой компании. Рассматриваются три модели работы страховой компании, отличающиеся набором финансовых инструментов, которые могут быть использованы. Первая глава диссертации посвящена задаче оптимального контроля в рамках классической модели риска. Предполагается, что при наступлении страхового случая в компанию могут поступать требования сразу по нескольким рискам и каждый из данных рисков может быть перестрахован в соответствии с произвольным видом перестрахования. Параметры перестрахования при этом выбираются динамически. Вторая и третья главы связаны с деятельностью акционерных страховых компаний. Изучаются такие показатели как суммарные выплаченные дивиденды и вероятность разорения. Во второй главе предполагается, что акционерная страховая компания использует перестрахование эксцедента убытка с ограниченной ответственностью перестраховщика. В третьей главе рассматриваются барьерные дивидендные стратегии со ступенчатой функцией барьера, применение которых подразумевает возможность изменения уровня барьера на протяжении периода работы компании.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017