RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела дискретной математики МИАН
5 апреля 2016 г. 16:00, г. Москва, МИАН, комн. 511 (ул. Губкина, 8)
 


Asymptotic behaviour of exponential functionals of Lévy processes with applications to random processes in random environment

C. Smadi

Количество просмотров:
Эта страница:8

Аннотация: Motivated by applications to stochastic processes in random environment, we study the asymptotic behaviour of the expectation of functionals $F$ of exponential functionals of Lévy processes, where $F$ is non increasing and with at least a polynomial decay at infinity. We find five different regimes that depend on the shape of the Laplace exponent of the Lévy process under consideration. Our proof relies on a discretisation of the exponential functional and is closely related to the behaviour of functionals of semi-direct products of random variables. We apply this result to three questions associated to stochastic processes in random environment. We first consider the asymptotic behaviour of extinction and explosion for stable continuous state branching processes in a Lévy random environment. Secondly, we focus on the asymptotic behaviour of the mean of a population model with competition in a Lévy random environment and finally, we study the tail behaviour of the maximum of a diffusion process in a Lévy random environment.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017