RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 февраля 2017 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора

А. А. Гущинab

a Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР
b Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Материалы:
Adobe PDF 572.3 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:37
Материалы:9

Аннотация: Пусть $X$, $X_0=0$, — неотрицательный субмартингал класса (D) с разложение Дуба–Мейера $X=M+A$, где $M$ —равномерно интегрируемый мартингал и $A$ — интегрируемый предсказуемый возрастающий процесс (компенсатор субмартингала $X$). В докладе приводится характеризация возможных совместных распределений терминальных значений пары $(X_\infty,A_\infty)$. Оказывается, что то же самое множество возможных распределений имеет место и при дополнительных предположениях на субмартингал, например, что он является возрастающим процессом или квадратом мартингала. Особое внимание уделяется экстремальным (в определенном смысле) элементам этого множества двумерных распределений и описанию отвечающим им процессам. Мы также указываем на связь наших результатов с результатом Роджерса о характеризации возможных совместных распределений мартингала и его максимума.

Материалы: msu15.02.2017.pdf (572.3 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017