RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 апреля 2017 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Асимптотическая мощность свёрточных критериев симметрии и однородности. Финансовые приложения в задачах о «разладке»

Кожан Дмитрий Петрович

Сбербанк РФ
Материалы:
Adobe PDF 481.4 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:547

Аннотация: Построены два новых критерия симметрии и три новых критерия однородности на основе распределений свёрточных статистик. Сравнительно описаны их свойства. Определен стохастический интеграл от упреждающей функции. Для любых непрерывных альтернатив вычислены в явном виде характеристические функции мощности свёрточных критериев симметрии на основе интеграла от упреждающей функции (свёртки второго типа) и на основе свёртки первого типа. Приведены приложения в финансовой математике (финансовые контрольные карты и задачи скорейшего обнаружения «разладки»). Все результаты являются новыми.

Материалы: Тезисы_Мощность_Критериев_Симметрии_Кожан_2017.pdf (481.4 Kb)

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017