RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
29 декабря 2017 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Точная минимаксная и адаптивная селекция в моделях с разреженными переменными

Н. А. Степанова

Количество просмотров:
Эта страница:56

Аннотация: In this talk, we discuss the problem of variable selection in the Gaussian sequence model in $\mathbb{R}^d$ for classes of $s$-sparse vectors separated from zero by a positive constant $a$. In some cases, using expected Hamming loss, we find explicitly the minimax selectors and obtain exact expressions for the non-asymptotic minimax risk as a function of $d,s$, and $a$. The obtained results are extended to dependent or non-Gaussian observations. Similar conclusions are derived for the probability of wrong recovery of a sparsity pattern. We also establish necessary and sufficient conditions for the possibility of almost full and exact variable selection (asymptotically). Moreover, we propose data-driven selectors that provide almost full and exact variable selection adaptively in the parameters of the classes. This is joint work with Cristina Butucea (France) and Alexandre Tsybakov (France).

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017