RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
12 октября 2006 г., г. Москва, МИАН, комн. 415 (ул. Губкина, 8)
 


Корреляция между максимумами двух коррелированных броуновских движений

Е. В. Бурнаев

Количество просмотров:
Эта страница:93

Аннотация: В докладе будет рассказано о том, как:
(1) получить формулу для корреляции между максимумами двух коррелированных броуновских движений;
(2) применить полученную формулу для оценки корреляции между курсами цен двух акций на основе максимума цены за день, минимума цены за день, цены закрытия и цены открытия каждой из акций.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017