RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
28 октября 2006 г., г. Москва, МИАН, комн. 415 (ул. Губкина, 8)
 


О некоторых «асимптотических» решениях задач об оптимальной остановке

Ф. А. Устинов

Количество просмотров:
Эта страница:32

Аннотация: В докладе будет рассказано о некоторых «асимптотических» решениях задач об оптимальной остановке, т.е. задач нахождения функций $v(x)$ и оптимальных моментов остановки $tau_*$ для различных функций выплат, где $v(x)=\sup\mathsf E_x[g(B_\tau)-c(\tau)]$. В случае нелинейной «цены наблюдений» $с(t)$ трудно найти явное решение, однако при некоторых условиях возможно определение асимптотического вида (т.е. асимптотического поведения границы) множества «продолжения наблюдений». Результаты верны не только для винеровского процесса, но и для широкого класса диффузий, порожденных эллиптическим оператором второго порядка.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017