RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
16 февраля 2018 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Линейные и нелинейные марковские процессы, СДУ и нелинейные уравнения Колмогорова

Я. И. Белопольская

Количество просмотров:
Эта страница:120

Аннотация: Теория марковских процессов – это классическая часть теории случайных процессов. Хорошо известны связи этой теории с теорией стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и теорией уравнений в частных производных. В частности, каждый (линейный) марковский процесс порождает ряд эволюционных семейств, действующих как в функциональных пространствах, так и в пространствах мер. Эти семейства задают решения обратных или прямых линейных уравнений Колмогорова. С другой стороны, марковские случайные процессы могут быть заданы как решения соответствующих стохастических уравнений. При этом генератор марковского процесса определяется в терминах эволюционного семейства, порожденного решением обратного уравнения Колмогорова.
В основном, доклад будет посвящен установлению соответствующих связей между нелинейными уравнениями Колмогорова (прямыми и обратными), соответствующими СДУ и нелинейными эволюционными семействами. Наряду с этим, будут рассмотрены мультипликативные операторные функционалы от рассматриваемых марковских процессов и построены вероятностные представления решения задачи Коши для систем (обратных и прямых) нелинейных параболических уравнений.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018