RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 ноября 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Два сообщения о результатах, полученных в ходе работы над курсовой работой: 1. Простое доказательство частного случая неравенства о гауссовской корреляции. 2. О принципе гладкого склеивания в задачах оптимальной остановки для многомерных марковских процессов

А. Ф. Алиев

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:104

Аннотация: 1. В сообщении будет представлено доказательство неравенства о гауссовской корреляции для случая $n=2$ и для некоторого специального класса множеств. Преимущество данного доказательства в сравнении с более общим доказательством L. D. Pitt'а (Annals of Probability, Vol. 5, No. 3, 1977) в его простоте. Кроме того, из него будет видно, что в некоторых частных случаях можно отказаться как от условия выпуклости, так и центральной симметричности данных множеств.
2. В сообщении приводятся две теоремы, касающиеся выполнения условия «гладкого склеивания» в многомерном случае. В теории оптимальных правил остановки марковских процессов гладкое склеивание является часто тем дополнительным условием, которое позволяет найти в явном виде решение соответствующей задачи Стефана (задачи с подвижными границами) и, следовательно, решить задачу оптимальной остановки.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017