RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 марта 2018 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


О задаче разорения страховой компании, инвестирующей резерв в рисковые активы

Ю. М. Кабанов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:44

Аннотация: В классической модели Крамера-Лундберга предполагается, что резерв страховой компании вложен в актив имеющий постоянную стоимость во времени. Если параметры модели таковы, что резерв в среднем растёт, то вероятность разорения, как функция начального капитала, убывает на бесконечности экспоненциально быстро. Ситуация меняется драматически, если резерв инвестируется в актив, динамика цены которого описывается геометрическим броуновским движением. В этом случае вероятность разорения убывает как степенная функция, если волатильность мала по отношению к доходности. В случае большой волатильности разорение происходит с вероятностью единица. В докладе излагаются результаты об асимптотике вероятности разорения, когда динамика цены рискового актива задаётся геометрическим процессом Леви. Доказательства опираются на недавние результаты из неявной теории восстановления.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018