RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
4 октября 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Анализ чувствительности цен, основанных на полезности, и риск-толерантные процессы капитала

Д. О. Крамков

университет Карнеги Меллон, Питтсбург

Количество просмотров:
Эта страница:68

Аннотация: Мы находим разложение первого порядка для цен, основанных на маргинальных функциях полезности, по отношению к «небольшому» количеству случайных вкладов. Наш основной результат состоит в том, что эта линейная аппроксимация обладает некоторыми важными качественными свойствами тогда и только тогда, когда существует риск-толерантный процесс капитала.
Доклад основан на совместной работе с М. Сирбу:
http://www.math.cmu.edu/~kramkov/publications.html

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017