RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
27 сентября 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Nonparametric estimation of functionals of Levy measures for jump-type processes

Y. Shimizu

Количество просмотров:
Эта страница:34

Аннотация: В последнее время случайные процессы с пуассоновскими скачками часто используются в страховании и финансах. В приложениях важно уметь оценивать некоторые функционалы интегрального типа по отношению к мерам Леви. В докладе предлагается непараметрическая оценка таких функционалов, основанная как на непрерывных, так и на дискретных наблюдениях. При наличии времени будет также сказано о приложении оценок вероятностей разорения для риск процессов.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017