RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
27 сентября 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


On estimating a class of pure-jump processes

H. Masuda

Количество просмотров:
Эта страница:22

Аннотация: Представлены некоторые асимптотические результаты в отношении оптимального параметрического вывода для моделей Леви без гауссовской компоненты. Схема наблюдения основана на высокой частотности данных. В таких случаях могут иметь место различные оптимальные скорости сходимости в зависимости от структуры конкретной модели. Наряду с результатами моделирования приводятся примеры.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017