RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 сентября 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


О принципе дуальности в теории расчетов финансовых опционов

А. Н. Ширяев

Количество просмотров:
Эта страница:114

Аннотация: Принцип дуальности, излагаемый в докладе, устанавливает, что расчет справедливой цены опциона покупателя (call-option) в семимартингальной модели цен акций $S=e^H$ (по отношению к мере $P$) эквивалентен расчету справедливой цены опциона продавца (put option) в модели $S'=e^H'$ (по отношению к дуальной мере $P'$). Значительная часть изложения будет связана с отысканием триплета характеристики $T'(H'|P')=(B',C',\nu')$ по триплету $T(H|P)=(B,C,\nu)$, по средством которых находятся справедливые цены.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017