RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 апреля 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Динамические системы фон Неймана–Гейла и их приложения в экономических и финансовых моделях

И. В. Евстигнеев

Количество просмотров:
Эта страница:106

Аннотация: Динамические системы фон Неймана–Гейла задаются многозначными операторами, обладающими определенными свойствами однородности и выпуклости. Эти операторы отображают элементы $x$ некоторого конуса $X$ в выпуклые подмножества $X$, описывающие те состояния, куда система может перейти за один шаг из $x$. Классическая, детерминированная теория такого рода динамики была развита в связи с моделированием экономического роста (фон Нейман 1937, Гейл 1956). Первые шаги в разработке стохастического обобщения этой теории были предприняты в 1970-х годах Дынкиным, Раднером и другими. Однако первоначальный этап работы над проблемой оставил много нерешенных вопросов, и существенный прогресс был достигнут лишь в 1990-х. Недавно было замечено, что стохастические аналоги систем фон Неймана–Гейла предоставляют естественные и удобные рамки для финансового моделирования (хеджирование и оценка активов в рынках с «трением»). Это наблюдение дало новый импульс работе в этой области и поставило новые интересные вопросы. В докладе будет дано введение в тему, сделан обзор имеющихся результатов и обсуждены нерешенные задачи.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017