RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 марта 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Когерентные меры риска и их применения в финансовой математике

А. С. Черный

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:74

Аннотация: Теория когерентных мер риска — одно из самых активно развивающихся и важных направлений современной финансовой математики (само это понятие было введено в 1997 году). С математической точки зрения эта теория опирается на теорию вероятностей, функциональный анализ и выпуклый анализ. В докладе будет дано введение в эту теорию и рассказано о ее применениях к базовым задачам финансовой математики, таким как нахождение цены и оптимизация.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017