RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
28 декабря 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Фильтрация при ошибке в начальных данных

А. Ю. Веретенниковab

a Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, г. Москва
b University of Leeds

Количество просмотров:
Эта страница:39

Аннотация: Для алгоритма фильтрации эргодических марковских процессов при определенных условиях возвратности ненаблюдаемого процесса решена задача о забывании ошибок в начальных данных. Задача была объявлена решенной в 1971 году Кунитой, однако недавно Р. Ш. Липцер построил контрпример к решению. С тех пор — и несколько раньше — был заново сделан лишь компактный эргодический случай; в докладе будет рассказано решение для некомпактного.
Доклад будет отличаться от выступления в ИППИ 20 декабря.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017