RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
28 сентября 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Задача о разорении с гауссовским входом

В. И. Питербарг

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:94

Аннотация: Пусть доход линейно растет, а расход представляет собой гауссовский процесс с нулевым средним и асимптотически линейно растущей дисперсией. Для нескольких моделей таких процессов найдено асимптотическое распределение вероятности разорения при большом начальном капитале. Кроме того, получена условная предельная теорема для распределения момента разорения при условии, что оно произошло. Я подробно рассмотрю случай броуновского и дробно-броуновского расхода и расскажу, что еще здесь сделано разными исследователями.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017