RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
11 мая 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Многопараметрические методы статистики

В. И. Сердобольский

Московский государственный институт электроники и математики

Количество просмотров:
Эта страница:48

Аннотация: Развита математическая теория явлений, возникающих при статистическом анализе с большим числом неизвестных параметров, которое соизмеримо с объемами выборок. Установлена сходимость спектральных функций выборочных ковариационных матриц в асимптотике Колмогорова и доказано, что их предельные выражения определяются только первыми двумя моментами переменных. Доказано, что функционалы качества многомерных статистических процедур обладают убывающей дисперсией и оказываются приближенно независимыми от распределений. Это позволяет развить независимые от распределений регулярные методы построения асимптотически неулучшаемых многомерных статистических процедур.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017