RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 апреля 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Ломоносовские чтения


О последовательных процессах в GARCH-модели и их приложениях в некоторых статистических задачах

М. В. Болдин, А. Е. Вязилов

Количество просмотров:
Эта страница:59

Аннотация: Рассматривается асимптотическое равномерное разложение последовательного взвешенного эмпирического процесса, построенного по остаткам в GARCH(1,1)-модели. Этот результат применяется для построения обобщенных М-оценок вектора параметров GARCH(1,1)-модели и проверки некоторых гипотез.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017