RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
30 марта 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Построение Парето-оптимальных дележей риска в статической модели страхования

А. Ю. Голубинский

Московский институт электроники и математики (технический университет)

Количество просмотров:
Эта страница:36

Аннотация: Предлагается метод определения всех Парето-оптимальных дележей ущербов (рисков) между страховщиком и страхователями, включая определение размеров страховых премий. Для определения «лучшего» решения используются принцип Нэша и принцип Калаи–Смородинского.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017