RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
8 декабря 2004 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


On extreme values in incomplete samples from stationary sequences

Pavle Mladenović

Количество просмотров:
Эта страница:39

Аннотация: Let $(X_n)$ be a strictly stationary random sequence with the marginal distribution functions $F(x)=P\{X_1\le x\}$. Suppose that some of random variables $X_1,X_2,X_3,…$ can be observed, and let $\varepsilon_k$ be the indicator of the event that random variables $X_k$ is observed and $S_n=\varepsilon_1+…+\varepsilon_n$. Let us denote $M_n=\max\{X_1,…,X_n\}$, $\tilde M_n=\max\{X_j:1\le j\le n, \varepsilon_j=1\}$.
Suppose that $F$ belongs to the maximum domain of attraction of some of extreme value distributions. The limiting distributions of the random vector $(\tilde M_n,M_n)$ and “asymptotic independency” of $\tilde M_n$ and $M_n$ are obtained under some condition of weak dependency of random variables from sequence $(X_n)$, which is more restrictive than Leadbetter's $D(u_n)$ condition, and some conditions on the sequence $(\varepsilon_n)$.
Some results concerning estimation of the exponent of regular variation using a sample with the missing observations will also be presented.

Язык доклада: английский

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017