RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 октября 2004 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Некоторые статистические задачи теории временных рядов

К. А. Ольшанский

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:44

Аннотация: Рассматривается класс процессов авторегрессии первого порядка с равномерной маргинальной функцией распределения. В ситуации, когда не применима классическая теорема Лидбеттера, доказывается предельная экстремальная теорема для данного класса стандартных процессов. Исследуется ассимптотика совместного распределения максимума исходной и максимума прореженной стационарной последовательности $\xi_n$ случайных величин. Результаты получены в условиях, накладывающих ограничения на зависимость последовательности $\xi_n$. Также рассматривается задача проверки гипотезы о том, что исходная модель представляет собой случайное блуждание, против простой альтернативы, что модель является стацинарным процессом авторегрессии. Находится предельное распределение отношения правдоподобия.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017