RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 октября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Максимизация полезности: двойственная задача и связь с верхней ценой хеджирования платежных обязательств

А. А. Гущинab

a Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва
b Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:302

Аннотация: В первой части доклада будет обсуждаться постановка задачи максимизации робастной полезности от терминального капитала и ее частных случаев. Основной внимание будет уделено рассмотрению двойственной задачи для общей статической модели рынка в случае, когда функция полезности конечна на полупрямой.
Во второй части доклада будет, в частности, обсуждаться вопрос о необходимых и достаточных условиях для того, чтобы в общей динамической модели рынка двойственную задачу можно было ставить в терминах супермартингальных плотностей или мер. Оказывается, этот вопрос тесно связан с тем, когда в этих же терминах выражается верхняя цена платежных обязательств.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017