RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
7 декабря 2018 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Оценивание опционов и некоторые стохастические уравнения первого порядка

Н. Г. Докучаев

Количество просмотров:
Эта страница:39

Аннотация: Рассмотрены задачи оценивания опционов, зависящих от выбора различных стратегий. Показано, что для некоторых опционов решение описывается аналогами уравнений, из которых исключены параметры, описывающие эволюцию рыночных процессов. Эти уравнения являются разновидностью уравнений Беллмана; их также можно классифицировать как стохастические обратные уравнения с частными производными первого порядка.
Представленные результаты получены совместно с Кристианом Бендером.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018