RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 ноября 2018 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Об эмпирической функции распределения остатков в авторегрессии с выбросами и тестах типа хи-квадрат Пирсона

М. В. Болдин, М.Н. Петриев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:37

Аннотация: В докладе рассматривается стационарная линейная $AR(p)$ модель в ситуации, когда наблюдения авторегрессии содержат грубые выбросы. Распределение выбросов неизвестно и произвольно, интенсивность есть $\gamma n^{-1/2}, \gamma$ неизвестно, $n$ — объем данных. Параметры авторегрессии неизвестны, их оценкой берется любая равномерно по $\gamma\leq \Gamma<\infty$ $n^{1/2}$–состоятельная оценка. По остаткам от такой оценки строится остаточная эмпирическая функция распределения. Найдено ее стохастическое разложение и с помощью этого разложения построены тесты типа хи-квадрат Пирсона для проверки гипотез о функции распределения инноваций. В частности, тест для проверки нормальности авторегрессионной последовательности. Установлена качественная робастность тестов в терминах равностепенной непрерывности по $\gamma$ в точке $\gamma=0$ предельных уровней значимости.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019