RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 октября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Робастность знаковых оценок и тестов в авторегрессии против выбросов

М. В. Болдин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:69

Аннотация: В первой части доклада вводятся локально наиболее мощные знаковые тесты для параметра авторегрессии $AR(1)$. Находится их асимптотическая мощность на локальных альтернативах. С помощью тестов строятся знаковые оценки параметра. Показывается, что они B-робастны в схеме засорения данных независимыми аддитивными выбросами интенсивности $\gamma$.
Во второй (и основной) части доклада ставится задача о робастности собственно знаковых тестов в авторегрессии. Схема засорения данных — локальный вариант рассмотренной ранее для оценок. А именно, интенсивность выбросов теперь $\gamma_n=\min(n^{-1/2}\gamma,1)$. В такой схеме мощность теста на локальной альтернативе есть $W_n(\tau,\gamma,\mu)$, где $\tau$ — локальный параметр альтернативы, $\mu$ — неизвестное распределение выбросов, $n$ – объем данных. Изучаются свойства $W_n(\tau,\gamma,\mu)$ при конечных $n$ и при $n \to \infty$. В частности, установлена равностепенная непрерывность семейства $\{W_n(\tau,\gamma,\mu)\}$ по $\gamma$, что означает качественную локальную устойчивость знакового теста.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017