RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Семинар отдела дискретной математики МИАН
23 ноября 2010 г. 16:00, г. Москва, МИАН, комн. 511 (ул. Губкина, 8)
 


Большие уклонения статистики Шеппа

А. В. Шкляев

Количество просмотров:
Эта страница:72

Аннотация: В первой части доклада будет рассмотрена задача о больших уклонениях статистик Эрдёша–­Реньи $T_{n,m}=\max_{i\leq m}(S_{n+i}-S_i)$ и Шеппа $W_{n,m}=\max_{i\leq m}\max_{j\leq n} (S_{j+i}-S_i)$ для случайного блуждания $S_k=\sum_{i=1}^k X_i$, если шаги $X_i$ имеют конечное математическое ожидание и удовлетворяют правостороннему условию Крамера $Ee^{hX}<\infty$ при всех положительных $h<h^+$. Основное внимание уделяется точной асимптотике и следующим из нее предельным теоремам для статистик Эрдёша–Реньи и Шеппа, а также условным функциональным предельным теоремам для связанных с ними отрезков траекторий блуждания. Во второй части доклада будет изложен прямой вероятностный подход к задачам, связанным со статистикой Шеппа, позволяющий получить ряд новых результатов и наглядно продемонстрировать, за счет чего они получаются. В частности, будет рассматриваться задача о большом уклонении максимума, от которой будет сделан переход к задаче о большом уклонении статистики Шеппа. Особенности используемых в докладе методов исследования позволят наглядно увидеть, какой вклад в результат вносит специфика «движущегося окна».

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017