RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
1 декабря 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Матричные корреляции и независимость признаков

Ю. Н. Тюрин, Е. М. Суханова

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:176

Аннотация: Матричная корреляция — это матричнозначный коэффициент корреляции между двумя многомерными случайными величинами. Он определяется так же, как обычный коэффициент корреляции, и обладает схожими свойствами. В гауссовском случае равенство матричной корреляции нулю означает независимость случайных величин. С помощью выборочной матричной корреляции можно проверять гипотезы о независимости, о чём и будет рассказано. Статистические свойства матричной корреляции можно связать со свойствами линейных гауссовских моделей и статистическими свойствами собственных значений пар уишартовских случайных матриц. В итоге будет сказано о нескольких критериях независимости, как известных, так и новых. Матричная корреляция позволяет также поставить вопросы о формах неполной зависимости многомерных признаков.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017