RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
9 февраля 2011 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-25
 


An approach to calculating the variance of Pitman estimators

A. A. Novikova, N. E. Kordzahiyab

a University of Technology, Sydney
b Macquarie University, Sydney

Количество просмотров:
Эта страница:62

Аннотация: We provide an analytic formula for the variance of the Pitman estimator for a location parameter of independent observations and also some change-point estimators. We find the asymptotic variance in the schemes when the limit log-likelihood ratio process is a Brownian Motion or a Levy process with exponential jumps.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017