RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
2 марта 2011 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-25
 


Об оценивание моментов остановки случайного процесса по зашумленным наблюдениям

М. В. Бурнашев

Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, г. Москва

Количество просмотров:
Эта страница:71

Аннотация: Для гауссовского случайного блуждания $X$ со сносом рассматривается задача оценивания момента $\tau_{A}$ первого пересечения заданного уровня $A$ по наблюдениям коррелированного с $X$ процесса $Y$. В качестве оценки разрешается любой момент остановки $\eta$ относительно процесса $Y$. Рассматриваются два вида процессов $Y$: зашумленная версия процесса $X$ и процесс $X$ с задержкой (запаздыванием) $d$. Для заданной функции потерь $f(z)$ в обоих случаях находится точная асимптотика минимально возможного риска при $A \to \infty$.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017