Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары






Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
17 сентября 2021 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
 


Некоторые задачи теории риска и их применение к моделям страхового регулирования

В. К. Малиновский

Количество просмотров:
Эта страница:89

Аннотация: Исходным пунктом доклада являются исследования математических моделей планирования работы компаний, ведущих свой бизнес на конкурентном и регулируемом страховом рынке ([1], [2]). В них делается акцент на ценовой конкуренции, приводящей к миграции страхователей и к возможности возникновения страховых циклов, чреватых кризисами. При моделировании учитывается, что компании преследуют различные стратегические цели. Они меняются со временем, в зависимости от финансового положения компании и от состояния рынка. Связанные друг с другом, такие модели дают единую, интегральную модель долгосрочного управления компанией и ряд рекомендаций по регулированию работы как отдельных компаний, так и страхового рынка в целом.
Эти исследования привели к необходимости обратиться к вероятности разорения в традиционной модели теории риска. Для нее получено новое приближение в терминах обратного гауссовского распределения ([3]).
Вероятность разорения является характеристикой, выраженной в абсолютных, а не в денежных единицах. В практических приложениях удобнее использовать капитал неразорения, обеспечивающий для вероятности неразорения за конечное время заранее заданное значение. Это приводит к необходимости критического исследования используемых ныне мер риска (в том числе “Value-at-Risk”) и рассматривать задачу, обратную к задаче о пересечении границы, с этих позиций. Для капитала неразорения в традиционной модели теории риска получены новые приближения ([4]).
\vskip 1cm
[1] Малиновский В.К. Модели долгосрочного страхового планирования. Ценовая конкуренция и регулирование финансовой устойчивости. — М. Янус-К, 2020.
[2] Malinovskii,\;V.K. Insurance Planning Models. Price Competition and Regulation of Financial Stability. World Scientific Publishers, Singapore, 2021.
[3] Malinovskii,\;V.K. Level–Crossing Problems and Inverse Gaussian Distributions. Closed–Form Results and Approximations.
Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2021.
[4] Malinovskii,\;V.K. Risk Measures and Insurance Solvency Benchmarks. Fixed–Probability Levels in Renewal Risk Models.
Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 2021.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2022