RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 апреля 2011 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Об уравнениях Маккина–Власова (совместная работа с Ю. С. Мишурой, Киев)

А. Ю. Веретенников

Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук, г. Москва

Количество просмотров:
Эта страница:95

Аннотация: В последние годы усилился интерес к исследованию уравнений Маккина–Власова, представляющих собой «усложненный вариант» стохастических дифференицальных уравнений Ито (СДУ). Усложнение состоит в том, что коэффициенты СДУ могут зависеть от маргинального распределения процесса. Мотивация состоит в том, что таким свойством обладают нестохастические уравнения плазмы, введенные Власовым; стохастический вариант был предложен Кацем и Маккином. Усилившийся интерес связан, с одной стороны, с недавними новыми результатами в этой области, а с другой — с осознанием того факта, что к уравнениям Маккина–Власова сводятся некоторые задачи и из других областей, в частности, из теории фильтрации.
Несмотря на все вышесказанное, даже условия существования и единственности решений до сих пор были известны лишь при определенных ограничениях, существенно более жестких, чем для уравнений Ито. Цель настоящей работы и доклада — дать более общие условия для существования и слабой и сильной единственности.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017