RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
11 мая 2011 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Знаковые тесты для гипотез о порядке уравнения авторегрессии. Робастность против выбросов

М. В. Болдин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Количество просмотров:
Эта страница:74

Аннотация: В первой вводной части доклада строятся непараметрические знаковые тесты для гипотез о порядке уравнения авторегрессии. Находится их асимптотическая мощность на локальных альтернативах, АОЭ относительно общеупотребительных тестов.
Во второй (и основной) части доклада ставится задача о робастности знаковых тестов против выбросов в наблюдениях. Выбросы аддитивны, их интенсивность равна $\gamma_n=\min(n^{-\frac12}\gamma,1)$. В такой локальной схеме мощность теста на локальной альтернативе есть $W_n(\tau,\gamma,\mu)$, где $\tau$ — локальный параметр, $\mu$ — неизвестное распределение выбросов, $n$ — объем данных. Изучаются асимптотические свойства $W_n(\tau,\gamma,\mu)$ при $n$, стремящемся к бесконечности. В частности, найдена предельная мощность $W(\tau,\gamma,\mu)$ и установлена равностепенная непрерывность семейства $W(\tau,\gamma,\mu)$ по $\gamma$. Это означает робастность предельной мощности против выбросов.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017