RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 сентября 2011 г. 16:45, г. Москва, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Максимизация ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом

Р. В. Хасанов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:145

Аннотация: Науч. руководитель – проф. Гущин А. А.
Максимизация ожидаемой полезности является одной из основных задач финансовой математики. В классическом случае мы имеем инвестора, который торгует на финансовом рынке с целью максимизировать ожидаемую полезность своего капитала в терминальный момент времени. Исчерпывающее исследование данной задачи было проведено Д. Крамковым и В. Шахермайером.
В рассматриваемом нами случае инвестор в начальный момент времени помимо начального капитала имеет случайный вклад (т.е. платежное обязательство, исполняющееся в заключительный момент времени). Мы изучаем вопрос о том, какие финансовые стратегии являются допустимыми для инвестора в данном случае, ставим двойственную экстремальную задачу к исходной, доказываем дуальные связи между ними и приводим двойственную задачу к более удобной для практических расчетов форме, не содержащей конечно-аддитивные меры.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017