RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
21 сентября 2011 г. 16:45, г. Москва, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Задачи об оптимальной остановке, связанные с процессами Леви

С. С. Синельников

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:128

Аннотация: Научный руководитель – Ширяев А. Н.
Настоящая работа посвящена изучению ряда задач, возникающих при рассмотрении оптимальных оценок для непредсказуемых моментов. В общем виде задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть $X_t$, $t \geq 0$ – некоторый случайный процесс. Рассмотрим момент абсолютного максимума $\sigma=\inf \{t \geq 0: X_t = \sup_{s\geq 0}X\}$ и момент последнего нуля $g =\sup\{t \geq 0: X_t = 0\}$. Пусть эти моменты конечны. Требуется, наблюдая процесс $X$, «остановить» его наиболее «близко» к указанным моментам. Искомые случайные моменты являются непредсказуемыми, т.е. несогласованными с естественной фильтрацией процесса. Задача заключается в построении оценок этих моментов, т.е. согласованных с фильтрацией моментов остановки, которые были бы оптимальны в некотором смысле. Для различных критериев оптимальности эта задача рассматривается для процессов Леви $X$.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017