Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары






Семинар лаборатории ПреМоЛаб
9 февраля 2012 г. 16:00, г. Москва, Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН (Б. Каретный пер., 19, метро «Цветной бульвар»), ауд. 615
 


Метод случайной неградиентной минимизации выпуклых функций

Ю. Е. Нестеров

Université Catholique de Louvain

Количество просмотров:
Эта страница:242

Аннотация: В докладе будут установлены оценки сложности методов выпуклой оптимизации, использующих только информацию о значениях минимизируемой функции (но не о ее производных). Направления одномерного поиска в данном методе — нормально распределенные случайные векторы. Оказывается, что такой метод, как правило, требует лишь в $n$ раз большего числа операций по сравнению с, где $n$ — размерность пространства. Этот результат имеет место как для гладких, так и для негладких задач. В последнем случае будет также описана ускоренная схема, в которой математическое ожидание скорости сходимости составляет $O(n^2/k^2)$, где $k$ — счетчик числа итераций. В задачах стохастической оптимизации будет предложена схема нулевого порядка и обоснована оценка математического ожидания скорости сходимости вида $O(n/k^{1/2})$. Буду также представлены некоторые оценки скорости сходимости случайного неградиентного метода для поиска стационарных точек невыпуклых функций как в гладком, так и в негладком случае. Теоретические результаты подтверждаются предварительными вычислительными экспериментами.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021