RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
3 октября 2012 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 

Предзащиты диссертаций


Задачи о разладке для самовозбуждающихся процессов

А. Ф. Алиев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:170

Аннотация: Вводится общая модель смены распределения наблюдаемого процесса как в дискретном, так и в непрерывном времени, для моментов разладки, зависящих от предыдущего поведения процесса.Выводятся рекуррентные формулы для достаточных статистик. Полученные результаты применяются к конкретной задаче о разладке винеровского процесса в байесовской постановке, для случая зависимости процесса и момента разладки. Задача сводится к задаче оптимальной остановки двумерного марковского процесса, для которого численными методами дается структура множества остановки.
Также рассматривается новая постановка задачи о разладке, в которой происходит непрерывная смена распределения наблюдаемого процесса.Для соответствующей задачи оптимальной остановки, в однородном по времени случае находится явный вид оптимального момента остановки и наименьшей функции штрафа. Для случая зависимости от времени,доказывается результат о сходимости функции штрафа к выражающемуся явно пределу. Также, методами замены на марковскую цепь, ищутся численные приближения для множеств остановки в зависимости от различных значений начальных параметров в неоднородном по времени случае.
В дополнение к полученным результатам, изучаются некоторые вопросы общей теории оптимальной остановки: структура оптимальных множеств остановки, а также принцип гладкого склеивания в многомерном фазовом пространстве.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017