RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
14 ноября 2012 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


О цикле работ по оптимальной остановке для броуновского движения со сносом

А. Н. Ширяевab, А. А. Муравлёвab, М. В. Житлухинab

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
b Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:194

Аннотация: В первом докладе цикла (второй доклад состоится 28 ноября) будут рассмотрены задачи последовательного оценвания и проверки гипотез для броуновского движения с неизвестным коэффицентом сноса. Основной моделью будет являться наблюдаемый процесс $X_t=\mu t + B_t$, где $B=(B_t)_{t\ge 0}$ - стандартное броуновское движение, а $\mu$ - ненаблюдаемая случайная величина, не зависящая от $B$. Рассматриваемые задачи заключаются в предсказании значения $\mu$ по результатам последовательного наблюдения за процессом $X$.
В задачах оценивая будут изучены два различных критерия качества решающих правил, и будут найдены оптимальные решающие правила в случае, когда $\mu$ имеет нормальное распределение. В задачах проверки гипотез будет рассмотрена задача о проверки гипотезы положительности или отрицательности $\mu$ в предположении ее нормальности (задача Чернова) и задача проверки трех гипотез о значении $\mu$, обобщающая классический результат Вальда.
Ключевым шагом в решении всех задач является их сведение к задачам об оптимальной остановке марковских процессов. Излагаемые методы нахождения оптимальных правил остановки в значительной степени представляют самостоятельный интерес.
Цикл докладов

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017