RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 апреля 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Максимальное неравенство для косого броуновского движения

М. В. Житлухин

Количество просмотров:
Эта страница:61

Аннотация: Пусть $X_t^\alpha$ — косое броуновское движение с параметром $\alpha\in(0,1)$ и $\tau$ — произвольный момент остановки для $X_t^\alpha$. Мы докажем, что выполнено следующее максимальное неравенство:
$$ \mathsf{E}[\max_{s\le\tau}X_s^\alpha-\min_{s\le\tau}X_s^\alpha]\le\sqrt{K_\alpha\mathsf{E}\tau}, $$
где $K_\alpha$ — некоторая константа, зависящая от $\alpha$. Будет найдено явное выражение для $K_\alpha$ а также будет доказано, что неравенство является в некотором смысле точным.
Данное неравенство является обобщением известных максимальных неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017