Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары






Семинар лаборатории ПреМоЛаб
6 декабря 2012 г. 17:00–19:00, г. Москва, Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН (Б. Каретный пер., 19, метро «Цветной бульвар»), ауд. 615
 


Многоуровневый метод Монте-Карло для оценки функций распределений

Т. А. Нагапетян

Количество просмотров:
Эта страница:140

Аннотация: Многоуровневый метод Монте-Карло предоставляет мощный аппарат при решении задач уменьшения дисперсии, который, в частности, применяется в контексте стохастических дифференциальных уравнений. В то время как стандартной задачей является расчет математического ожидания функционала, принимающего действительные значения, в работе рассматривается вопрос аппроксимации функции и плотности распределения вероятностей на отрезке. В работе получена верхняя граница ошибок рассмотренных многоуровневых алгоритмов. Кроме того, оценена скорость сильной сходимости при аппроксимации времен выхода из областей при наличии и отсутствии отражающих границ.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021