RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
31 марта 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


О вероятностях разорения в моделях рисков с постоянной процентной ставкой

Нино Кордзахия, Александр Новиков, Гурами Цициашвили

Количество просмотров:
Эта страница:142

Аннотация: Мы находим явную формулу для вероятности разорения за конечное время в моделях с постоянной процентной ставкой в предположении, что величина страховых выплат имеет гиперэкспоненциальное распределение.
Полученная формула используется для нахождения приближений для вероятности разорения в случае, когда размер страховых выплат имеет распределение с тяжелыми хвостами.
Мы также приводим верхние границы для точности получаемых приближений в терминах расстояний между исходными распределениями.
Приводятся также результаты численного моделирования полученных приближений и сравнение с известными асимптотическими приближениями для вероятностей разорения.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017