RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 декабря 2012 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Новые результаты об индексах рекуррентных стохастических последовательностей

А. А. Голдаева, А. В. Лебедев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Количество просмотров:
Эта страница:64

Аннотация: Рассмотрим процесс $Y_n$, $n\geq 1$, удовлетворяющий стохастическому рекуррентному уравнению $Y_n=A_nY_{n-1}+B_n$, $n\geq 1$, $Y_0\geq 0$, где $(A_n,B_n)$, $n\geq 1$, – независимые одинаково распределенные пары неотрицательных случайных величин. Известно, что стационарные процессы, заданные такими уравнениями, обладают (при некоторых дополнительных условиях) двумя важными свойствами: их стационарное распределение имеет степенной хвост и максимум $M_n=\max\{Y_1,…,Y_n\}$ при $n\to\infty$ растет асимптотически, как максимум $[\theta n]$ независимых случайных величин с тем же распределением. Работа посвящена изучению двух числовых характеристик: индекса хвоста $\kappa$ и экстремального индекса $\theta$.
Основными задачами данной работы являются: а) исследование экстремального индекса $\theta$ и нахождение случаев, когда он считается в явном виде; б) получение оценок индекса $\theta$ для тех случаев, когда в явном виде его посчитать невозможно; в) доказательство предельных теорем для получения приближенных значений $\theta$; г) нахождение индексов $\kappa$ и $\theta$ в многомерном случае.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017