RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
3 марта 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
 


Вычисление обобщенного процесса плотности распределений семимартингалов с независимыми приращениями и его применения

С. А. Хихол

Количество просмотров:
Эта страница:55

Аннотация: Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор А. А. Гущин.
В первой части доклада будут представлены два выражения для обобщенного процесса плотности распределений двух семимартингалов с независимыми приращениями. Данный результат обобщает хорошо известное выражение для процесса плотности в случае, когда одно из распределений локально абсолютно непрерывно относительно другого, а также формулу, полученную К. Сато для процесса плотности распределений процессов Леви без требования о локальной абсолютной непрерывности.
Во второй части доклада будут изложены результаты, основанные на полученных формулах для обобщенного процесса плотности и имеющие самостоятельный интерес.
1. Оказывается, что усреднение локальных характеристик по времени преобразует семимартингал с независимыми приращениями в процесс Леви, который «ближе» к любому процессу Леви, чем исходный процесс. «Большая близость» процессов понимается как большая близость всех $f$-дивергенций между их распределениями, что также допускает эквивалентную формулировку в терминах сравнения соответствующих бинарных статистических экспериментов.
2. Установлен критерий эквивалентности бинарных экспериментов, составленных из распределения семимартингала с независимыми приращениями и распределения процесса Леви.

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2017