RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Ближайшие семинары
Календарь семинаров
Список семинаров
Архив по годам
Регистрация семинара

Поиск
RSS
Ближайшие семинары





Для просмотра файлов Вам могут потребоваться








Стохастический анализ в задачах
23 февраля 2013 г. 12:00–15:30, г. Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11
 


Универсальные предсказания-1

В. В. Вьюгин

Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, г. Москва
Материалы:
Adobe PDF 1.3 Mb
Adobe PDF 788.6 Kb
Adobe PDF 1.5 Mb

Количество просмотров:
Эта страница:610
Материалы:184
Youtube Video:





Аннотация: Будет рассмотрена задача предсказания будущих элементов последовательности исходов по уже известной части этой последовательности. Природа источника, порождающего последовательность, может быть полностью неизвестна предсказателю. В других случаях, используются минимальные предположения о классе таких источников. Алгоритмы, предсказания которых сходятся к истинным значениям исходов в таких условиях, называются универсальными. Во введении будут рассмотрены некоторые исторические подходы к проблеме построения универсальных предсказаний: правило Лапласа, универсальный предиктор Соломонова, предсказания состоятельные для классов стационарных эргодических источников. В первой части будет представлен метод построения “хорошо калибруемых” предсказаний в смысле Дейвида. Будут построены рандомизированный алгоритм построения таких предсказаний, а также его детерминированный аналог. Далее, на основе этих методов будет построен универсальный алгоритм для алгоритмической торговли на финансовом рынке, в основе которого лежат хорошо калибруемые предсказания ценовых рядов.

Материалы: vyugin1.pdf (1.3 Mb), vyugin_kolm.pdf (788.6 Kb), vyugin_gtp_2012.pdf (1.5 Mb)
Цикл докладов

ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018